PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с WM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 11.14%/yr for WM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
22.58%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и WM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%10.03%

Correlation

The correlation between GLDM and WM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

GLDM vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.32

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.32

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.36

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-0.79

+3.66

GLDM vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и WM

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-77.85%

+53.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-16.70%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-18.14%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-18.14%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-10.24%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-17.69%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

7.58%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и WM

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.13%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

14.08%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

19.03%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

18.62%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.54%

-2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и WM

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and WM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs WM's -77.85%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор