PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с VTV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 11.11%/yr for VTV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 11.62%.

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-4.46%

Correlation

The correlation between GLDM and VTV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.08

The correlation between GLDM and VTV shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и VTV

Секторы
GLDM
VTV

Сырьевые материалы

100.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

VTV
9.4%

Энергетика

GLDM

-

VTV
8.1%

Финансовые услуги

GLDM

-

VTV
22.3%

Здравоохранение

GLDM

-

VTV
14.5%

Промышленность

GLDM

-

VTV
14.0%

Недвижимость

GLDM

-

VTV
2.8%

Технологии

GLDM

-

VTV
13.4%

Коммунальные услуги

GLDM

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

GLDM vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.60

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.69

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.18

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

15.77

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.60

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.80

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.51

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GLDM и VTV

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-59.27%

+37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-6.35%

-13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-14.52%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-17.04%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-1.36%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-7.87%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

1.68%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и VTV

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.87%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

7.67%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

10.21%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

13.89%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

16.67%

+0.23%

Сравнение комиссий GLDM и VTV

GLDM берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и VTV

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and VTV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to VTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 11.11% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while VTV is Large Cap Value Equities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор