Сравнение GLDM с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares Ultra Gold (UGL).
GLDM и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDM и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
UGL ProShares Ultra Gold | 10.70% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 10.70%.
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- -22.46%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 33.43%
- 1 год
- 90.99%
- 3 года*
- 57.42%
- 5 лет*
- 34.79%
- 10 лет*
- 20.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDM и UGL
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
GLDM vs. UGL — Ранг доходности на риск
GLDM
UGL
Сравнение GLDM c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.65 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.02 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.56 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 8.76 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.42 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между GLDM и UGL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и UGL
Ни GLDM, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDM и UGL
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDM | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -75.93% | +54.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -37.56% | +18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -40.23% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -28.22% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -43.77% | +37.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 10.99% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и UGL
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 11.01%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDM | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 22.02% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 49.01% | -24.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 55.43% | -27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 35.69% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 32.19% | -15.42% |