PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDM с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDM и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -7.82%.


GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
28.49%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*

UGL

1 день
-7.30%
1 месяц
-16.13%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-3.83%
1 год
42.59%
3 года*
49.47%
5 лет*
25.50%
10 лет*
17.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и UGL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
UGL
ProShares Ultra Gold
-7.82%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%1.14%

Correlation

The correlation between GLDM and UGL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.99

The correlation between GLDM and UGL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold MiniShares Trust

ProShares Ultra Gold

Доходность на риск

GLDM vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDMUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

2.56

+1.08

GLDM vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDMUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.80

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.38

+0.61

Просадки

Сравнение просадок GLDM и UGL

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и UGL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDMUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-75.93%

+54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-40.22%

+20.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-40.22%

+20.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-40.23%

+19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-40.22%

+20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-43.63%

+37.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

16.70%

-8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и UGL

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDMUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

11.42%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

47.43%

-24.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

53.42%

-26.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

36.32%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

32.42%

-15.52%

Сравнение комиссий GLDM и UGL

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и UGL

Ни GLDM, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, GLDM and UGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UGL has higher volatility (11.42%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs UGL's -75.93%.

On 5-year performance, UGL leads with 25.50% vs 17.81% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGL has performed better with a 25.50% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.

GLDM and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLDM is categorized as Gold, while UGL is Leveraged Commodities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.95% for UGL.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор