PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDM с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDM и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и UGL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
UGL
ProShares Ultra Gold
10.70%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 10.70%.


GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*

UGL

1 день
7.52%
1 месяц
-22.46%
С начала года
10.70%
6 месяцев
33.43%
1 год
90.99%
3 года*
57.42%
5 лет*
34.79%
10 лет*
20.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold MiniShares Trust

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий GLDM и UGL

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.


Доходность на риск

GLDM vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDMUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.65

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.02

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.56

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

8.76

+1.28

GLDM vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDMUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.42

+0.68

Корреляция

Корреляция между GLDM и UGL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и UGL

Ни GLDM, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и UGL

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDMUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-75.93%

+54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-37.56%

+18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-40.23%

+19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-28.22%

+15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-43.77%

+37.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

10.99%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и UGL

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 11.01%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDMUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

22.02%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

49.01%

-24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

55.43%

-27.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

35.69%

-18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

32.19%

-15.42%