Сравнение GLDM с UGL
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 25.50%/yr for UGL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -7.82%.
GLDM
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- -16.13%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 49.47%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 17.75%
Сравнение доходности по годам GLDM и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.06% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
UGL ProShares Ultra Gold | -7.82% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | 1.14% |
Correlation
The correlation between GLDM and UGL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between GLDM and UGL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. UGL — Ранг доходности на риск
GLDM
UGL
Сравнение GLDM c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 2.56 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.38 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и UGL
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -75.93% | +54.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -40.22% | +20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | -40.22% | +20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -40.23% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -40.22% | +20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -43.63% | +37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 16.70% | -8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и UGL
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 11.42% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 47.43% | -24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 53.42% | -26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 36.32% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 32.42% | -15.52% |
Сравнение комиссий GLDM и UGL
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и UGL
Ни GLDM, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GLDM and UGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UGL has higher volatility (11.42%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs UGL's -75.93%.
On 5-year performance, UGL leads with 25.50% vs 17.81% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGL has performed better with a 25.50% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
GLDM and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLDM is categorized as Gold, while UGL is Leveraged Commodities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.95% for UGL.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор