Сравнение GLDM с SMCI
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 52.73%/yr for SMCI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%.
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам GLDM и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -42.74% |
Correlation
The correlation between GLDM and SMCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. SMCI — Ранг доходности на риск
GLDM
SMCI
Сравнение GLDM c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.45 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.76 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и SMCI
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -84.84% | +60.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -66.18% | +41.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -84.84% | +60.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -84.84% | +60.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -74.36% | +52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -31.98% | +25.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 39.34% | -30.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и SMCI
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 44.32% | -36.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 76.32% | -52.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 85.20% | -58.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 86.53% | -68.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 71.19% | -54.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и SMCI
Ни GLDM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDM and SMCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs SMCI's -84.84%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор