PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с SCHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs -0.07%/yr for SCHR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.76%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

SCHR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.59%
3 года*
3.39%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и SCHR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.76%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%2.81%

Correlation

The correlation between GLDM and SCHR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.36

The correlation between GLDM and SCHR shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и SCHR

Секторы
GLDM
SCHR

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
SCHR

-

Коммуникационные услуги

GLDM

-

SCHR

-

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

SCHR

-

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

SCHR

-

Энергетика

GLDM

-

SCHR

-

Финансовые услуги

GLDM

-

SCHR
0.4%

Здравоохранение

GLDM

-

SCHR

-

Промышленность

GLDM

-

SCHR

-

Недвижимость

GLDM

-

SCHR

-

Технологии

GLDM

-

SCHR
1.2%

Коммунальные услуги

GLDM

-

SCHR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB

Доходность на риск

GLDM vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.07

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.63

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.29

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

3.75

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

-0.01

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.44

+0.55

Просадки

Сравнение просадок GLDM и SCHR

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-16.11%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-2.79%

-17.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-4.35%

-15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-15.07%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-2.69%

-17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.64%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

0.96%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и SCHR

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

1.04%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

2.36%

+20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

3.36%

+23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

5.38%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

4.47%

+12.42%

Сравнение комиссий GLDM и SCHR

GLDM берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и SCHR

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.93%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and SCHR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to SCHR (1.04%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs SCHR's -16.11%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.89% vs -0.07% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.89% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

SCHR has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while SCHR is Government Bonds. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.05% for SCHR.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор