PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с MGK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 14.87%/yr for MGK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 5.33%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
23.03%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и MGK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-9.28%

Correlation

The correlation between GLDM and MGK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.07

The correlation between GLDM and MGK shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и MGK

Секторы
GLDM
MGK

Сырьевые материалы

100.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

56.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
MGK
0.7%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

MGK
17.3%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

MGK
12.8%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

MGK
0.4%

Энергетика

GLDM

-

MGK

-

Финансовые услуги

GLDM

-

MGK
4.5%

Здравоохранение

GLDM

-

MGK
4.5%

Промышленность

GLDM

-

MGK
1.1%

Недвижимость

GLDM

-

MGK
1.3%

Технологии

GLDM

-

MGK
56.1%

Коммунальные услуги

GLDM

-

MGK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

GLDM vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.37

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.89

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.37

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

4.65

-1.78

GLDM vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и MGK

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-48.43%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-16.85%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-23.36%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-36.01%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-5.63%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-7.58%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

4.97%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и MGK

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.96%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

13.29%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

16.87%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

22.72%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

21.93%

-4.95%

Сравнение комиссий GLDM и MGK

GLDM берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и MGK

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and MGK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs MGK's -48.43%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 14.87% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

MGK has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while MGK is Large Cap Growth Equities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор