Сравнение GLDM с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
GLDM и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDM и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDM и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | 6.50% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDM и IGLD
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
GLDM vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GLDM
IGLD
Сравнение GLDM c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.62 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.09 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.25 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 9.68 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.05 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GLDM и IGLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и IGLD
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и IGLD
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -18.59% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -17.56% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -18.59% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -11.57% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -5.01% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.08% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и IGLD
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 11.01% и 11.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 11.19% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 21.21% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 23.75% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 14.90% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 14.86% | +1.91% |