Сравнение GLDM с IGLD
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. GLDM is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 12.45%/yr for IGLD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -0.86%.
GLDM
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.06% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | 6.50% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | -0.86% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between GLDM and IGLD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between GLDM and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GLDM
IGLD
Сравнение GLDM c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.28 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и IGLD
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -18.59% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -17.56% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | -17.56% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -18.59% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -17.28% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.26% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 6.58% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и IGLD
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.15% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 21.28% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 23.49% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 15.24% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.06% | +1.84% |
Сравнение комиссий GLDM и IGLD
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и IGLD
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 18.38% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GLDM and IGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLDM has higher volatility (5.65%) compared to IGLD (5.15%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs IGLD's -18.59%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 12.45% for IGLD. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 18.38%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while IGLD is Precious Metals. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.85% for IGLD.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор