Сравнение GLDM с GLDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).
GLDM и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и GLDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDM и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 1.47% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 1.47%.
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDM и GLDI
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Доходность на риск
GLDM vs. GLDI — Ранг доходности на риск
GLDM
GLDI
Сравнение GLDM c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.86 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.87 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 10.83 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.37 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между GLDM и GLDI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и GLDI
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 20.58% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и GLDI
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GLDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDM | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -32.26% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -13.73% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -14.07% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -7.90% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -14.11% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.37% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и GLDI
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDM | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 9.68% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 11.89% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 13.84% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 10.97% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 11.23% | +5.54% |