Сравнение GLDM с FOCPX
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. GLDM is passively managed, while FOCPX is actively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 17.85%/yr for FOCPX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 22.78%.
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
FOCPX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 22.78%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 22.49%
Сравнение доходности по годам GLDM и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 22.78% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -13.78% |
Correlation
The correlation between GLDM and FOCPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between GLDM and FOCPX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
GLDM
FOCPX
Сравнение GLDM c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.68 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 19.87 | -17.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и FOCPX
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -70.25% | +45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -11.29% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -24.82% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -37.05% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -4.42% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -17.00% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 2.65% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и FOCPX
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 7.73% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 8.13% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 15.35% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 18.86% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.83% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 22.51% | -5.53% |
Сравнение комиссий GLDM и FOCPX
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и FOCPX
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.33% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and FOCPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCPX has higher volatility (8.13%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs FOCPX's -70.25%.
FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор