PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с AOR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 6.57%/yr for AOR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 5.53%.

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и AOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.02%

Correlation

The correlation between GLDM and AOR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.21

The correlation between GLDM and AOR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и AOR

Секторы
GLDM
AOR

Сырьевые материалы

100.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

11.9%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
AOR
4.2%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

AOR
8.1%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

AOR
9.5%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

AOR
5.0%

Энергетика

GLDM

-

AOR
4.3%

Финансовые услуги

GLDM

-

AOR
16.2%

Здравоохранение

GLDM

-

AOR
8.0%

Промышленность

GLDM

-

AOR
11.9%

Недвижимость

GLDM

-

AOR
2.4%

Технологии

GLDM

-

AOR
27.8%

Коммунальные услуги

GLDM

-

AOR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

GLDM vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.99

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.79

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.59

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

11.27

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.99

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.62

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.68

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GLDM и AOR

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-24.44%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-6.64%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-9.77%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.72%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-2.25%

-17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.47%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

1.52%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и AOR

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.12%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

7.11%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

8.66%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

10.58%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

10.69%

+6.21%

Сравнение комиссий GLDM и AOR

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AOR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и AOR

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and AOR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs AOR's -24.44%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 6.57% for AOR. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while AOR is Diversified Portfolio. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор