Сравнение GLDI с USML
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDI returned 10.39%/yr vs 7.50%/yr for USML. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for USML.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и USML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью 10.09%.
GLDI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 7.74%
- Всё время*
- 3.86%
USML
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.54M | $8.79M | $7.93M | |
| $11.90K | $7.66K | $6.82K |
Сравнение доходности по годам GLDI и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.63% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | 1.38% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 10.09% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Correlation
The correlation between GLDI and USML is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. USML — Ранг доходности на риск
GLDI
USML
Сравнение GLDI c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 2.94 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и USML
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и USML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -35.34% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -13.09% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -19.14% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -35.34% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | 0.00% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -10.19% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.51% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и USML
Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 4.82%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.93% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.73% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.74% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 24.56% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 24.13% | -12.49% |
Сравнение комиссий GLDI и USML
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и USML
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.11%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.11% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and USML have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USML has higher volatility (5.93%) compared to GLDI (4.82%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs USML's -35.34%.
On 5-year performance, GLDI leads with 10.39% vs 7.50% for USML. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.39% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
GLDI has the higher dividend yield at 26.11%, compared with 0.00% for USML.
GLDI is categorized as Gold, while USML is Leveraged Equities. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.95% for USML.
USML currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и USML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор