PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с UMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с UMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR).

GLDI и UMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и UMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI и UMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		3.48%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%20.64%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у UMAR с доходностью -0.32%.

GLDI

1 день
1.98%
1 месяц
-6.08%
С начала года
3.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.25%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.36%

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L
Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLDUMAR с STIP

Сравнение комиссий GLDI и UMAR

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UMAR в 0.79%.

UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

GLDI vs. UMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c UMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIUMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.55

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.27

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.16

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

11.62

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. UMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа UMAR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и UMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIUMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.55

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.92

-0.54

Корреляция

Корреляция между GLDI и UMAR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и UMAR

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, тогда как UMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.19%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и UMAR

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки UMAR в -11.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и UMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDIUMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-11.08%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-5.56%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-8.72%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.05%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-1.67%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.03%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и UMAR

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDIUMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

2.75%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

3.84%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

7.65%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

6.51%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

7.58%

+3.66%