PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с UMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с UMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while UMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDI returned 11.15%/yr vs 7.83%/yr for UMAR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for UMAR.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и UMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у UMAR с доходностью 5.78%.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

UMAR

1 день
0.18%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.67%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и UMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%20.64%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		5.78%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%

Correlation

The correlation between GLDI and UMAR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с SWANUMAR с IGLDUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с STIP

Доходность на риск

GLDI vs. UMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c UMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIUMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.99

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.39

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.08

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

22.77

-16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. UMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа UMAR равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и UMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIUMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.99

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.04

-0.67

Просадки

Сравнение просадок GLDI и UMAR

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки UMAR в -11.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и UMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIUMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-11.08%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-3.61%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-7.41%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-8.72%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

0.00%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-1.63%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.65%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и UMAR

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIUMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.82%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

3.78%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

4.94%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

6.54%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

7.52%

+3.83%

Сравнение комиссий GLDI и UMAR

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UMAR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и UMAR

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, тогда как UMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and UMAR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (3.88%) compared to UMAR (0.82%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs UMAR's -11.08%.

On 5-year performance, GLDI leads with 11.15% vs 7.83% for UMAR. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UMAR has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 11.15% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for UMAR.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 0.00% for UMAR.

GLDI is categorized as Precious Metals, while UMAR is Defined Outcome. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while UMAR tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and Innovator. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.79% for UMAR.

UMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и UMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор