PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с SGOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both Precious Metals funds - GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index while SGOL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 8.99%/yr vs 13.32%/yr for SGOL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.32% соответственно.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

SGOL

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.67%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.27%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.40%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и SGOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		2.97%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%

Correlation

The correlation between GLDI and SGOL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

0.84

The correlation between GLDI and SGOL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Доходность на риск

GLDI vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDISGOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.23

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.63

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

4.20

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDISGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GLDI и SGOL

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и SGOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDISGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-45.51%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-19.14%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-19.14%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-20.92%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-21.56%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-17.72%

+10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-18.41%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

7.71%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и SGOL

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 3.88%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDISGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.46%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

22.93%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

26.33%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

17.89%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

15.91%

-4.56%

Сравнение комиссий GLDI и SGOL

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и SGOL

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and SGOL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGOL has higher volatility (5.46%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs SGOL's -45.51%.

On 10-year performance, SGOL leads with 13.32% vs 8.99% for GLDI. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 13.32% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 0.00% for SGOL.

GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Credit Suisse and abrdn. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.17% for SGOL.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и SGOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор