Сравнение GLDI с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и MPLX LP (MPLX).
GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDI и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDI и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 1.47% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | -0.54% | 8.94% |
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 9.15% против 17.19% соответственно.
GLDI
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.15%
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. MPLX — Ранг доходности на риск
GLDI
MPLX
Сравнение GLDI c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDI | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.82 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.19 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.07 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 3.80 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDI | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.82 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GLDI и MPLX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и MPLX
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что больше доходности MPLX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 20.58% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и MPLX
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDI | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -85.72% | +53.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -13.38% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -18.46% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -75.21% | +60.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -3.55% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -30.33% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.75% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и MPLX
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDI | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 3.97% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 11.15% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 18.89% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 19.54% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 30.91% | -19.68% |