Сравнение GLDI с KGLD
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. GLDI is passively managed, while KGLD is actively managed. Over the past year, GLDI returned 9.48% vs 17.40% for KGLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GLDI charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью -8.41%.
GLDI
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -6.41%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 7.63%
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -6.41% | 17.62% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 29.75% |
Correlation
The correlation between GLDI and KGLD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between GLDI and KGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GLDI
KGLD
Сравнение GLDI c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 1.46 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и KGLD
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -28.32% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -28.32% | +12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -28.32% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -8.21% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 11.94% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и KGLD
Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 5.81%, в то время как у Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.56% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 25.12% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 29.04% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 28.71% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 28.71% | -17.09% |
Сравнение комиссий GLDI и KGLD
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и KGLD
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.23%, что больше доходности KGLD в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.23% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and KGLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGLD has higher volatility (6.56%) compared to GLDI (5.81%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs KGLD's -28.32%.
On 1-year performance, KGLD leads with 17.40% vs 9.48% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 17.40% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
GLDI has the higher dividend yield at 27.23%, compared with 15.76% for KGLD.
GLDI is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Kurv. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 1.00% for KGLD.
KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор