Сравнение GLDI с KGLD
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. GLDI is passively managed, while KGLD is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GLDI charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью -5.13%.
GLDI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 7.83%
KGLD
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.45% | 17.62% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -5.13% | 29.75% |
Correlation
The correlation between GLDI and KGLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GLDI
KGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLDI c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и KGLD
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки KGLD в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -26.24% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.28% | -25.75% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -6.98% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 29.01% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 29.01% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 29.01% | -17.49% |
Сравнение комиссий GLDI и KGLD
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и KGLD
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, что больше доходности KGLD в 13.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.67% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 13.72% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and KGLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 13.72% for KGLD.
GLDI is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Kurv. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор