Сравнение GLDI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GLDI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 3.48% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 8.81% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
GLDI
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 9.36%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDI и JEPI
GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
GLDI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GLDI
JEPI
Сравнение GLDI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.61 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 0.95 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.79 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 3.83 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.61 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.76 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.04 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между GLDI и JEPI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и JEPI
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 20.19% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и JEPI
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -13.71% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -10.28% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -13.71% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.53% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -2.07% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.12% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и JEPI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 3.90% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 6.36% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 13.24% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 11.06% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 10.88% | +0.36% |