Сравнение GLDI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GLDI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDI или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и JEPI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDI показывает доходность 14.58%, а JEPI немного выше – 14.75%.
GLDI
14.58%
-4.61%
5.45%
18.78%
8.54%
5.56%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| GLDI | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 15.14 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 9.37% | 7.06% |
| Макс. просадка | -32.25% | -13.71% |
| Текущая просадка | -5.78% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDI и JEPI
GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между GLDI и JEPI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLDI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и JEPI
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 11.48% | 10.02% | 13.72% | 10.65% | 14.25% | 7.24% | 5.34% | 7.77% | 17.26% | 10.06% | 12.36% | 11.33% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и JEPI
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и JEPI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.