PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с IAUI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. GLDI is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, GLDI returned 11.67% vs 12.83% for IAUI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -5.63%.

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%

IAUI

1 день
-2.15%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-8.22%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и IAUI

2026 (YTD)2025
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%18.08%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-5.63%20.00%

Correlation

The correlation between GLDI and IAUI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between GLDI and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Доходность на риск

GLDI vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDIIAUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.60

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.91

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.63

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

1.87

+0.85

GLDI vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и IAUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и IAUI

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и IAUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-20.43%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-20.43%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-19.97%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-4.13%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

6.86%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и IAUI

Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 7.18%, в то время как у NEOS Gold High Income ETF (IAUI) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.78%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

19.82%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

21.42%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

21.06%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

21.06%

-9.54%

Сравнение комиссий GLDI и IAUI

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и IAUI

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, что больше доходности IAUI в 14.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		14.80%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and IAUI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUI has higher volatility (7.78%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs IAUI's -20.43%.

On 1-year performance, IAUI leads with 12.83% vs 11.67% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 12.83% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 14.80% for IAUI.

GLDI is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Neos. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.78% for IAUI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и IAUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор