Сравнение GLDI с GNT
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) is Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while GNT (GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, GLDI returned 7.63%/yr vs 8.99%/yr for GNT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и GNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у GNT с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям GNT по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.99% соответственно.
GLDI
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -6.41%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 7.63%
GNT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 39.08%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам GLDI и GNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -6.41% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | -0.54% | 8.94% |
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 14.59% | 52.39% | 10.47% | 7.79% | 2.84% | 12.01% | -5.47% | 33.76% | -18.54% | 9.73% |
Correlation
The correlation between GLDI and GNT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between GLDI and GNT shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. GNT — Ранг доходности на риск
GLDI
GNT
Сравнение GLDI c GNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | GNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.49 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 7.17 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и GNT
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки GNT в -68.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | GNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -68.55% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -15.74% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -15.74% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -26.74% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | -58.63% | +42.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -9.20% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -25.44% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 5.47% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и GNT
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | GNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.39% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 18.78% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 22.96% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 19.78% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 24.60% | -12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и GNT
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.23%, что больше доходности GNT в 7.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.23% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 7.70% | 6.85% | 7.37% | 7.00% | 7.03% | 6.73% | 9.39% | 10.07% | 12.12% | 8.94% | 12.59% | 14.66% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and GNT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (5.81%) compared to GNT (4.39%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs GNT's -68.55%.
GNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и GNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор