Сравнение GLDI с GLL
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 7.63%/yr vs -20.63%/yr for GLL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции GLDI превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 7.63% против -20.63% соответственно.
GLDI
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -6.41%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 7.63%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам GLDI и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -6.41% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | -0.54% | 8.94% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between GLDI and GLL is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | -0.85 |
The correlation between GLDI and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. GLL — Ранг доходности на риск
GLDI
GLL
Сравнение GLDI c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.57 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.83 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и GLL
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -99.24% | +66.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -65.10% | +49.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -87.95% | +72.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -89.76% | +73.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | -95.76% | +79.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -98.70% | +83.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -85.20% | +71.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 44.38% | -38.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и GLL
Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 5.81%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 12.83% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 46.49% | -31.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 55.17% | -38.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 36.73% | -24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 32.44% | -20.82% |
Сравнение комиссий GLDI и GLL
GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и GLL
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.23%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.23% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and GLL have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to GLDI (5.81%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, GLDI leads with 7.63% vs -20.63% for GLL. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 7.63% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLDI has the higher dividend yield at 27.23%, compared with 0.00% for GLL.
GLDI is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.95% for GLL.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор