PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с GLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 7.83%/yr vs -21.26%/yr for GLL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции GLDI превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 7.83% против -21.26% соответственно.

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%

GLL

1 день
3.82%
1 месяц
18.89%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
7.14%
1 год
-39.64%
3 года*
-39.33%
5 лет*
-28.52%
10 лет*
-21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-1.30%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between GLDI and GLL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

-0.85

The correlation between GLDI and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

GLDI vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDIGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.73

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-1.01

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.89

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.61

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

-0.92

+3.65

GLDI vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и GLL

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-99.24%

+66.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-65.10%

+50.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-87.95%

+73.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

-89.76%

+75.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-95.76%

+80.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-98.77%

+85.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-85.15%

+71.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

43.09%

-38.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и GLL

Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 7.18%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

16.15%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

46.91%

-32.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

54.37%

-38.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

36.40%

-24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

32.31%

-20.79%

Сравнение комиссий GLDI и GLL

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и GLL

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and GLL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (16.15%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GLDI leads with 7.83% vs -21.26% for GLL. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 7.83% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 0.00% for GLL.

GLDI is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.95% for GLL.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор