PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDI с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDI и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции GLDI превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 7.63% против -20.63% соответственно.


GLDI

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
-9.33%
С начала года
-6.41%
1 год
9.48%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
7.63%

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
-6.41%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
GLL
ProShares UltraShort Gold
5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between GLDI and GLL is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

-0.85

The correlation between GLDI and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

GLDI vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 1919
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDIGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.57

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-0.83

+2.54

GLDI vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и GLL

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDIGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-99.24%

+66.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-65.10%

+49.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-87.95%

+72.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-89.76%

+73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-95.76%

+79.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.06%

-98.70%

+83.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-85.20%

+71.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

44.38%

-38.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и GLL

Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 5.81%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDIGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

12.83%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

46.49%

-31.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

55.17%

-38.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

36.73%

-24.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

32.44%

-20.82%

Сравнение комиссий GLDI и GLL

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и GLL

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.23%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
27.23%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLDI and GLL have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (12.83%) compared to GLDI (5.81%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GLDI leads with 7.63% vs -20.63% for GLL. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 7.63% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GLDI has the higher dividend yield at 27.23%, compared with 0.00% for GLL.

GLDI is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.95% for GLL.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор