PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDI и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		3.48%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%2.10%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

GLDI

1 день
1.98%
1 месяц
-6.08%
С начала года
3.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.25%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.36%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий GLDI и GLDM

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

GLDI vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.92

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.35

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.74

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

10.04

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.11

-0.73

Корреляция

Корреляция между GLDI и GLDM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и GLDM

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.19%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI и GLDM

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-21.63%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-19.14%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-20.92%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-11.68%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-6.05%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.22%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и GLDM

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 9.60%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

10.44%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

24.12%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

27.58%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

17.65%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

16.78%

-5.54%