PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLDI с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с DGZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 7.63%/yr vs -7.43%/yr for DGZ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции GLDI превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 7.63% против -7.43% соответственно.

GLDI

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
-9.33%
С начала года
-6.41%
1 год
9.48%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
7.63%

DGZ

1 день
4.61%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
15.09%
С начала года
9.14%
1 год
-10.08%
3 года*
-15.34%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-6.41%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between GLDI and DGZ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between GLDI and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.LGLDI с SLVO
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SNPE

Доходность на риск

GLDI vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDIDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.14

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.30

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.28

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-0.50

+2.20

GLDI vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и DGZ

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и DGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-86.32%

+54.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-36.14%

+20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-59.54%

+43.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-61.54%

+45.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-71.49%

+55.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.06%

-81.30%

+66.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-57.88%

+43.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

20.22%

-14.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и DGZ

Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 5.81%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

24.11%

-18.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

59.30%

-43.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

70.46%

-53.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

37.01%

-25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

28.48%

-16.86%

Сравнение комиссий GLDI и DGZ

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и DGZ

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.23%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		27.23%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and DGZ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (24.11%) compared to GLDI (5.81%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, GLDI leads with 7.63% vs -7.43% for DGZ. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 7.63% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

GLDI has the higher dividend yield at 27.23%, compared with 0.00% for DGZ.

GLDI is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: UBS and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.75% for DGZ.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор