PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с CEFD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDI returned 10.96%/yr vs 2.85%/yr for CEFD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью 5.55%.

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%

CEFD

1 день
-0.83%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.82%
1 год
16.51%
3 года*
14.99%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и CEFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%8.20%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		5.55%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%23.01%

Correlation

The correlation between GLDI and CEFD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.23

The correlation between GLDI and CEFD shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI

Доходность на риск

GLDI vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDICEFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.25

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.78

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

6.09

-3.36

GLDI vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CEFD равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и CEFD

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и CEFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDICEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-36.95%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.51%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-21.76%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

-36.95%

+22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-1.80%

-11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-11.63%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.72%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и CEFD

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDICEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.13%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

11.71%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

13.28%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

17.99%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

17.30%

-5.78%

Сравнение комиссий GLDI и CEFD

GLDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и CEFD

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, что больше доходности CEFD в 14.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.84%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and CEFD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (7.18%) compared to CEFD (4.13%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs CEFD's -36.95%.

On 5-year performance, GLDI leads with 10.96% vs 2.85% for CEFD. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.96% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 14.84% for CEFD.

GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.95% for CEFD.

CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и CEFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор