Сравнение GLDI с AAAU
GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both Precious Metals funds - GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index while AAAU tracks the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDI returned 11.15%/yr vs 18.39%/yr for AAAU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 2.94%.
GLDI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 8.99%
AAAU
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 2.06% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | 9.04% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 2.94% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Correlation
The correlation between GLDI and AAAU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between GLDI and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GLDI
AAAU
Сравнение GLDI c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDI | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.70 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 4.21 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDI | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.09 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GLDI и AAAU
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -21.63% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -19.13% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -19.13% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -20.94% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -17.68% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -6.18% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 7.69% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и AAAU
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 3.88%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.50% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 22.94% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 26.33% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 17.83% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 16.99% | -5.64% |
Сравнение комиссий GLDI и AAAU
GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и AAAU
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 22.37% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and AAAU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (5.50%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs AAAU's -21.63%.
On 5-year performance, AAAU leads with 18.39% vs 11.15% for GLDI. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 18.39% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 0.00% for AAAU.
GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: Credit Suisse and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.18% for AAAU.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор