PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDG с SM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLDG с SM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLDG (GoldMining Inc) and SM (SM Energy Company) are both stocks. GLDG operates in Gold (Basic Materials), while SM operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GLDG returned -3.88%/yr vs 0.47%/yr for SM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDG и SM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoldMining Inc (GLDG) и SM Energy Company (SM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDG показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у SM с доходностью 73.72%. За последние 10 лет акции GLDG уступали акциям SM по среднегодовой доходности: -3.88% против 0.47% соответственно.

GLDG

1 день
-13.89%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-24.22%
6 месяцев
-35.12%
1 год
21.13%
3 года*
-2.75%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
-3.88%

SM

1 день
-5.15%
1 месяц
12.82%
С начала года
73.72%
6 месяцев
63.18%
1 год
39.05%
3 года*
7.21%
5 лет*
8.17%
10 лет*
0.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDG и SM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDG
GoldMining Inc		-24.22%55.28%-17.37%-13.79%-5.83%-44.95%113.73%78.95%-45.19%-32.47%
SM
SM Energy Company		73.72%-49.72%1.84%13.14%18.58%382.16%-44.85%-26.72%-29.60%-35.65%

Correlation

The correlation between GLDG and SM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.09

The correlation between GLDG and SM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GLDG:

-$0.08

SM:

$5.40

Общая выручка (12 мес.)

GLDG:

$0.00

SM:

$2.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLDG:

-$337.66K

SM:

$660.35M

EBITDA (12 мес.)

GLDG:

-$13.37M

SM:

$1.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoldMining Inc

SM Energy Company

Часто сравнивают с GLDG:
GLDG с GOAI.DEGLDG с AGGLDG с ASMGLDG с EXKGLDG с SILJGLDG с CNXGLDG с IBRX
Часто сравнивают с SM:
SM с spySM с SPYSM с PBRSM с EQTSM с XOMSM с NEESM с XLE

Доходность на риск

GLDG vs. SM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDG
Ранг доходности на риск GLDG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SM
Ранг доходности на риск SM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDG c SM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc (GLDG) и SM Energy Company (SM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDGSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.78

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.36

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.03

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

1.92

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDG vs. SM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDG на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDG и SM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDGSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.15

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.14

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GLDG и SM

Максимальная просадка GLDG за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки SM в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDG и SM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-98.85%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.74%

-38.16%

-17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.74%

-64.87%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.98%

-65.01%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.95%

-97.46%

+19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.34%

-60.24%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-39.91%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.09%

20.36%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDG и SM

GoldMining Inc (GLDG) имеет более высокую волатильность в 21.16% по сравнению с SM Energy Company (SM) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что GLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.16%

15.01%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.35%

36.90%

+16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.22%

50.03%

+18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.54%

54.04%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.54%

80.06%

-21.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDG и SM

GLDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDG
GoldMining Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SM
SM Energy Company		2.55%5.35%1.91%1.55%0.46%0.07%0.33%0.89%0.65%0.45%0.29%0.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLDG и SM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoldMining Inc и SM Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(GLDG) Общая выручка
(SM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLDG and SM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDG has higher volatility (21.16%) compared to SM (15.01%). In terms of maximum drawdown, GLDG dropped -81.97% vs SM's -98.85%.

SM currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDG и SM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор