Сравнение GLDG с SM
GLDG (GoldMining Inc) and SM (SM Energy Company) are both stocks. GLDG operates in Gold (Basic Materials), while SM operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GLDG returned -8.31%/yr vs 3.03%/yr for SM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDG и SM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDG показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у SM с доходностью 69.86%. За последние 10 лет акции GLDG уступали акциям SM по среднегодовой доходности: -8.31% против 3.03% соответственно.
GLDG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -11.89%
- 6 месяцев
- -45.47%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -8.51%
- 10 лет*
- -8.31%
- Всё время*
- -2.16%
SM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 15.25%
- 6 месяцев
- 74.43%
- С начала года
- 69.86%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 3.03%
- Всё время*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам GLDG и SM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDG GoldMining Inc | -32.82% | 55.28% | -17.37% | -13.79% | -5.83% | -44.95% | 113.73% | 78.95% | -45.19% | -32.47% |
SM SM Energy Company | 69.86% | -49.72% | 1.84% | 13.14% | 18.58% | 382.16% | -44.85% | -26.72% | -29.60% | -35.65% |
Correlation
The correlation between GLDG and SM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between GLDG and SM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLDG:
$180.39M
SM:
$7.50B
GLDG:
-CA$0.10
SM:
$6.07
GLDG:
CA$0.00
SM:
$2.31B
GLDG:
-CA$336.86K
SM:
$660.35M
GLDG:
-CA$16.71M
SM:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDG vs. SM — Ранг доходности на риск
GLDG
SM
Сравнение GLDG c SM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc (GLDG) и SM Energy Company (SM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDG | SM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.66 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.19 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDG и SM
Максимальная просадка GLDG за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки SM в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDG и SM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDG | SM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -98.85% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -38.16% | -23.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.75% | -64.87% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.98% | -65.01% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.95% | -97.46% | +19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -61.12% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.20% | -39.99% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.59% | 21.12% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDG и SM
GoldMining Inc (GLDG) и SM Energy Company (SM) имеют волатильность 13.23% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDG | SM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 13.51% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.36% | 39.05% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.22% | 50.25% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.71% | 53.64% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.23% | 79.72% | -21.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDG и SM
GLDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDG GoldMining Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SM SM Energy Company | 2.69% | 5.35% | 1.91% | 1.55% | 0.46% | 0.07% | 0.33% | 0.89% | 0.65% | 0.45% | 0.29% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLDG и SM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoldMining Inc и SM Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLDG and SM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SM has higher volatility (13.51%) compared to GLDG (13.23%). In terms of maximum drawdown, GLDG dropped -81.97% vs SM's -98.85%.
SM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDG и SM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор