PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLDG с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDG с SLVP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GLDG (GoldMining Inc) is a stock, while SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, GLDG returned -8.31%/yr vs 8.77%/yr for SLVP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDG и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoldMining Inc (GLDG) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDG показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции GLDG уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: -8.31% против 8.77% соответственно.

GLDG

1 день
-0.02%
1 месяц
-11.89%
6 месяцев
-45.47%
С начала года
-32.82%
1 год
9.59%
3 года*
-3.52%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
-8.31%
Всё время*
-2.16%

SLVP

1 день
-0.45%
1 месяц
-12.65%
6 месяцев
-29.61%
С начала года
-15.40%
1 год
66.44%
3 года*
42.07%
5 лет*
16.36%
10 лет*
8.77%
Всё время*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDG и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDG
GoldMining Inc		-32.82%55.28%-17.37%-13.79%-5.83%-44.95%113.73%78.95%-45.19%-32.47%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-15.40%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between GLDG and SLVP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.47

Over the past year, GLDG and SLVP have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoldMining Inc

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с GLDG:
GLDG с ASMGLDG с AGGLDG с IBRXGLDG с RAILGLDG с CNXGLDG с EXKGLDG с SILJ
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

GLDG vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDG
Ранг доходности на риск GLDG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDG c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc (GLDG) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDGSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.20

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.67

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.71

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

3.75

-3.46

GLDG vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDG и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDG и SLVP

Максимальная просадка GLDG за все время составила -81.97%, примерно равная максимальной просадке SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDG и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDGSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-80.47%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.75%

-38.97%

-22.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.75%

-38.97%

-22.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.98%

-47.73%

-15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.95%

-62.03%

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.04%

-38.97%

-32.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.20%

-46.70%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.59%

17.76%

+14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDG и SLVP

GoldMining Inc (GLDG) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеют волатильность 13.23% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDGSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

12.92%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.36%

45.27%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.22%

55.94%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.71%

43.46%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.23%

42.46%

+15.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDG и SLVP

GLDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDG
GoldMining Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.44%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GLDG and SLVP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDG has higher volatility (13.23%) compared to SLVP (12.92%). In terms of maximum drawdown, GLDG dropped -81.97% vs SLVP's -80.47%.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDG и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор