PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDG с EXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLDG с EXK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLDG (GoldMining Inc) and EXK (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GLDG in Gold, EXK in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, GLDG returned -3.88%/yr vs 8.68%/yr for EXK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDG и EXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoldMining Inc (GLDG) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDG показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у EXK с доходностью -14.89%. За последние 10 лет акции GLDG уступали акциям EXK по среднегодовой доходности: -3.88% против 8.68% соответственно.

GLDG

1 день
-13.89%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-24.22%
6 месяцев
-35.12%
1 год
21.13%
3 года*
-2.75%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
-3.88%

EXK

1 день
-13.61%
1 месяц
-14.07%
С начала года
-14.89%
6 месяцев
-7.73%
1 год
75.82%
3 года*
36.00%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDG и EXK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDG
GoldMining Inc		-24.22%55.28%-17.37%-13.79%-5.83%-44.95%113.73%78.95%-45.19%-32.47%
EXK
Endeavour Silver Corp.		-14.89%156.83%85.79%-39.20%-23.22%-16.27%109.13%12.09%-10.04%-32.10%

Correlation

The correlation between GLDG and EXK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.40

Over the past year, GLDG and EXK have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLDG:

$200.63M

EXK:

$2.62B

EPS

GLDG:

-$0.08

EXK:

-$0.07

Коэффициент P/B

GLDG:

0.83

EXK:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

GLDG:

$0.00

EXK:

$608.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLDG:

-$337.66K

EXK:

$142.61M

EBITDA (12 мес.)

GLDG:

-$13.37M

EXK:

$88.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoldMining Inc

Endeavour Silver Corp.

Часто сравнивают с GLDG:
GLDG с GOAI.DEGLDG с AGGLDG с ASMGLDG с SILJGLDG с CNXGLDG с IBRXGLDG с RAIL
Часто сравнивают с EXK:
EXK с AGEXK с ASMEXK с SLVPEXK с fsmEXK с AEMEXK с PAASEXK с NXE

Доходность на риск

GLDG vs. EXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDG
Ранг доходности на риск GLDG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EXK
Ранг доходности на риск EXK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDG c EXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc (GLDG) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDGEXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.00

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.68

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.76

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

4.01

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDG vs. EXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDG на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа EXK равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDG и EXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDGEXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.00

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.05

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GLDG и EXK

Максимальная просадка GLDG за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDG и EXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDGEXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-92.11%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.74%

-43.34%

-12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.74%

-62.24%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.98%

-80.64%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.95%

-81.13%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.34%

-43.34%

-24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-58.20%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.09%

18.99%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDG и EXK

Текущая волатильность для GoldMining Inc (GLDG) составляет 21.16%, в то время как у Endeavour Silver Corp. (EXK) волатильность равна 27.10%. Это указывает на то, что GLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDGEXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.16%

27.10%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.35%

57.68%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.22%

76.64%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.54%

68.43%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.54%

69.24%

-10.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDG и EXK

Ни GLDG, ни EXK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLDG и EXK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoldMining Inc и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
209.70M
(GLDG) Общая выручка
(EXK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLDG and EXK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXK has higher volatility (27.10%) compared to GLDG (21.16%). In terms of maximum drawdown, GLDG dropped -81.97% vs EXK's -92.11%.

EXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDG и EXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор