Сравнение GLDG с AG
GLDG (GoldMining Inc) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GLDG in Gold, AG in Silver. Over the past 10 years, GLDG returned -3.88%/yr vs 4.05%/yr for AG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDG и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDG показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции GLDG уступали акциям AG по среднегодовой доходности: -3.88% против 4.05% соответственно.
GLDG
- 1 день
- -13.89%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -35.12%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- -2.75%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- -3.88%
AG
- 1 день
- -14.06%
- 1 месяц
- -19.71%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 102.45%
- 3 года*
- 43.01%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 4.05%
Сравнение доходности по годам GLDG и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDG GoldMining Inc | -24.22% | 55.28% | -17.37% | -13.79% | -5.83% | -44.95% | 113.73% | 78.95% | -45.19% | -32.47% |
AG First Majestic Silver Corp. | 2.10% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between GLDG and AG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г. | 0.41 |
Over the past year, GLDG and AG have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GLDG:
$200.63M
AG:
$8.53B
GLDG:
-$0.08
AG:
$0.60
GLDG:
0.83
AG:
2.93
GLDG:
$0.00
AG:
$1.49B
GLDG:
-$337.66K
AG:
$646.49M
GLDG:
-$13.37M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDG vs. AG — Ранг доходности на риск
GLDG
AG
Сравнение GLDG c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc (GLDG) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDG | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.20 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 5.25 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDG | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.41 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.03 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GLDG и AG
Максимальная просадка GLDG за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDG и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDG | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -90.20% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.74% | -46.87% | -8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.74% | -46.87% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.98% | -76.89% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.95% | -80.82% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.34% | -46.87% | -20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.09% | -59.20% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.09% | 19.60% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDG и AG
Текущая волатильность для GoldMining Inc (GLDG) составляет 21.16%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.79%. Это указывает на то, что GLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDG | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.16% | 24.79% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.35% | 58.04% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 74.59% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.54% | 61.63% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.54% | 61.99% | -3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDG и AG
GLDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
GLDG GoldMining Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLDG и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoldMining Inc и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLDG and AG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (24.79%) compared to GLDG (21.16%). In terms of maximum drawdown, GLDG dropped -81.97% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDG и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор