Сравнение GLDB с VOO
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам GLDB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 1.02% |
Correlation
The correlation between GLDB and VOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. VOO — Ранг доходности на риск
GLDB
VOO
Сравнение GLDB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.89 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и VOO
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -33.99% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.70% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -3.69% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 11.80% | +28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 16.81% | +23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 18.01% | +21.95% |
Сравнение комиссий GLDB и VOO
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и VOO
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.21% for GLDB.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while VOO is S&P 500. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор