Сравнение GLDB с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и SPDR Gold Shares (GLD).
GLDB и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -2.60% | -3.51% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.
GLDB
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и GLD
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GLDB vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLDB
GLD
Сравнение GLDB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.62 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между GLDB и GLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и GLD
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.20% | 0.19% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и GLD
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -45.56% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -13.23% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -16.17% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и GLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.68% | 27.80% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.68% | 17.74% | +26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.68% | 15.87% | +28.81% |