PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDB с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDB и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.


GLDB

1 день
-2.17%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDB и GLD


2026 (YTD)2025
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-7.90%-3.51%
GLD
SPDR Gold Shares
2.92%4.98%

Correlation

The correlation between GLDB and GLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

GLDB vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDB

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.60

-1.05

Просадки

Сравнение просадок GLDB и GLD

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-45.56%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.71%

-17.75%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-16.16%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и GLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

26.61%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

18.00%

+21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

15.95%

+24.01%

Сравнение комиссий GLDB и GLD

GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и GLD

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.21%0.19%

Часто задаваемые вопросы


GLDB and GLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.

GLDB has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for GLD.

GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while GLD is Gold. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Strategy Shares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDB и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор