Сравнение GLDB с GDX
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -16.75%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам GLDB и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 17.08% |
Correlation
The correlation between GLDB and GDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. GDX — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDX
Сравнение GLDB c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и GDX
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -80.34% | +42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -38.36% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -40.38% | +23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и GDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 48.15% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 37.09% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 37.37% | +2.28% |
Сравнение комиссий GLDB и GDX
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и GDX
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GDX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and GDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.24% for GLDB.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while GDX is Gold. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор