Сравнение GLDB с BND
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.13%.
GLDB
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -17.43%
- С начала года
- -15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $485.50K | $350.54K | $398.26K |
Сравнение доходности по годам GLDB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -15.29% | -3.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | -0.16% |
Correlation
The correlation between GLDB and BND is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. BND — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BND
Сравнение GLDB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и BND
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -18.58% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.58% | -2.50% | -30.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -3.06% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и BND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 3.63% | +35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.03% | 6.03% | +33.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 5.53% | +33.50% |
Сравнение комиссий GLDB и BND
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и BND
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.23% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and BND have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
BND has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.23% for GLDB.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while BND is Total Bond Market. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.03% for BND.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор