Сравнение GLDB с BND
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.27%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам GLDB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | -0.29% |
Correlation
The correlation between GLDB and BND is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. BND — Ранг доходности на риск
GLDB
BND
Сравнение GLDB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.59 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и BND
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -18.58% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -2.37% | -24.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -3.06% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и BND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 3.78% | +36.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 6.02% | +33.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 5.53% | +34.43% |
Сравнение комиссий GLDB и BND
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и BND
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BND в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.97% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and BND have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
BND has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.21% for GLDB.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while BND is Total Bond Market. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.03% for BND.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор