Сравнение GLDB с IAU
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам GLDB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 4.99% |
Correlation
The correlation between GLDB and IAU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. IAU — Ранг доходности на риск
GLDB
IAU
Сравнение GLDB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.62 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и IAU
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -45.14% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -17.70% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -15.96% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 26.42% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 17.95% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 15.90% | +24.06% |
Сравнение комиссий GLDB и IAU
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и IAU
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and IAU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
GLDB has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for IAU.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while IAU is Gold. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор