Сравнение GLDB с UUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).
GLDB и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и UUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDB и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.61% | -3.51% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 2.59%.
GLDB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и UUP
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Доходность на риск
GLDB vs. UUP — Ранг доходности на риск
GLDB
UUP
Сравнение GLDB c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.20 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GLDB и UUP составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и UUP
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности UUP в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и UUP
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и UUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDB | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -22.19% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -3.93% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -8.96% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и UUP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDB | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 7.42% | +37.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 7.24% | +37.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 6.99% | +37.51% |