Сравнение GLDB с UUP
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Their -0.44 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.92%.
GLDB
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -17.43%
- С начала года
- -15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UUP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 1.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.50K | $350.54K | $398.26K | |
| $61.82M | $57.63M | $60.31M |
Сравнение доходности по годам GLDB и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -15.29% | -3.56% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.92% | 0.15% |
Correlation
The correlation between GLDB and UUP is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. UUP — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UUP
Сравнение GLDB c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и UUP
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -22.19% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.58% | -2.68% | -29.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -8.85% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и UUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 5.76% | +33.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.03% | 7.23% | +31.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 6.88% | +32.15% |
Сравнение комиссий GLDB и UUP
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и UUP
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности UUP в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.23% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.30% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and UUP have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
UUP has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.23% for GLDB.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while UUP is Currency. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.75% for UUP.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор