PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDB с UUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDB и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDB и UUP


Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 2.59%.


GLDB

1 день
1.02%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Сравнение комиссий GLDB и UUP

GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.


Доходность на риск

GLDB vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDB

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDBUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.20

-0.46

Корреляция

Корреляция между GLDB и UUP составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и UUP

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности UUP в 3.34%


TTM202520242023202220212020201920182017
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок GLDB и UUP

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и UUP.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDBUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-22.19%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-3.93%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-8.96%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и UUP


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDBUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

7.42%

+37.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.50%

7.24%

+37.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.50%

6.99%

+37.51%