Сравнение GLDB с GOLY
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds from Strategy Shares - GLDB tracks the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross while GOLY tracks the Solactive Gold-Backed Bond Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -27.55%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 4.05% |
Correlation
The correlation between GLDB and GOLY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. GOLY — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOLY
Сравнение GLDB c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и GOLY
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, примерно равная максимальной просадке GOLY в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -37.48% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -37.48% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -12.36% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и GOLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 33.93% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 22.70% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 22.44% | +17.21% |
Сравнение комиссий GLDB и GOLY
И GLDB, и GOLY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и GOLY
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GOLY в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and GOLY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB and GOLY have the same expense ratio: 0.79% per year.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.24% for GLDB.
GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор