Сравнение GLDB с GOLY
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF) are both Nontraditional Bonds funds from Strategy Shares. GLDB is passively managed, while GOLY is actively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -23.06%.
GLDB
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -17.43%
- С начала года
- -15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GOLY
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -23.06%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.50K | $350.54K | $398.26K | |
| $600.04K | $542.66K | $909.99K |
Сравнение доходности по годам GLDB и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -15.29% | -3.56% |
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | -23.06% | 4.05% |
Correlation
The correlation between GLDB and GOLY is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. GOLY — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOLY
Сравнение GLDB c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и GOLY
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, примерно равная максимальной просадке GOLY в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -37.99% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.58% | -33.62% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -12.62% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и GOLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 34.09% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.03% | 22.84% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 22.48% | +16.55% |
Сравнение комиссий GLDB и GOLY
И GLDB, и GOLY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и GOLY
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности GOLY в 8.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.23% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | 8.98% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and GOLY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB and GOLY have the same expense ratio: 0.79% per year.
GOLY has the higher dividend yield at 8.98%, compared with 0.23% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор