Сравнение GLDB с GOLY
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds from Strategy Shares - GLDB tracks the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross while GOLY tracks the Solactive Gold-Backed Bond Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -19.06%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -19.06% | 3.59% |
Correlation
The correlation between GLDB and GOLY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. GOLY — Ранг доходности на риск
GLDB
GOLY
Сравнение GLDB c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.29 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и GOLY
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -35.99% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -30.16% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -11.86% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и GOLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 32.89% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 22.30% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 22.21% | +17.75% |
Сравнение комиссий GLDB и GOLY
И GLDB, и GOLY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и GOLY
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GOLY в 9.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.74% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and GOLY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB and GOLY have the same expense ratio: 0.79% per year.
GOLY has the higher dividend yield at 9.74%, compared with 0.21% for GLDB.
GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор