Сравнение GLD с USO
GLD (SPDR Gold Shares) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 2.94%/yr for USO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GLD и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 81.36%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 12.15% против 2.94% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам GLD и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between GLD and USO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between GLD and USO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. USO — Ранг доходности на риск
GLD
USO
Сравнение GLD c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.31 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 6.09 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и USO
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -98.19% | +52.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -20.39% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -26.05% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -36.23% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -86.75% | +62.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -86.65% | +64.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -75.30% | +59.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 11.06% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и USO
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 13.27% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 38.99% | -14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 44.64% | -17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 36.20% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 39.03% | -22.95% |
Сравнение комиссий GLD и USO
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и USO
Ни GLD, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and USO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.27%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 2.94% for USO. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GLD and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLD is categorized as Gold, while USO is Oil & Gas. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and USCF. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор