Сравнение GLD с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Ultra Gold (UGL).
GLD и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
UGL ProShares Ultra Gold | 10.70% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 13.92% против 20.22% соответственно.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
UGL
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- -22.46%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 33.43%
- 1 год
- 90.99%
- 3 года*
- 57.42%
- 5 лет*
- 34.79%
- 10 лет*
- 20.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и UGL
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
GLD vs. UGL — Ранг доходности на риск
GLD
UGL
Сравнение GLD c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.65 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.02 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.56 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 8.76 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GLD и UGL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и UGL
Ни GLD, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLD и UGL
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -75.93% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -37.56% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -40.23% | +19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -46.23% | +24.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -28.22% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -43.77% | +27.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 10.99% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и UGL
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 11.06%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 22.02% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 49.01% | -24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 55.43% | -27.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 35.69% | -17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 32.19% | -16.32% |