PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLD и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
UGL
ProShares Ultra Gold
10.70%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 13.92% против 20.22% соответственно.


GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%

UGL

1 день
7.52%
1 месяц
-22.46%
С начала года
10.70%
6 месяцев
33.43%
1 год
90.99%
3 года*
57.42%
5 лет*
34.79%
10 лет*
20.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий GLD и UGL

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.


Доходность на риск

GLD vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.65

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.02

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.56

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

8.76

+1.14

GLD vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.98

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.42

+0.20

Корреляция

Корреляция между GLD и UGL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и UGL

Ни GLD, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и UGL

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-75.93%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-37.56%

+18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-40.23%

+19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-46.23%

+24.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-28.22%

+14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-43.77%

+27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

10.99%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и UGL

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 11.06%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

22.02%

-10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

49.01%

-24.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

55.43%

-27.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

35.69%

-17.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

32.19%

-16.32%