Сравнение GLD с SPHD
GLD (SPDR Gold Shares) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.33%/yr vs 7.41%/yr for SPHD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности GLD и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.33% против 7.41% соответственно.
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
SPHD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам GLD и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.51% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between GLD and SPHD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. SPHD — Ранг доходности на риск
GLD
SPHD
Сравнение GLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 4.31 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и SPHD
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -41.39% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -7.33% | -17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -13.29% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -19.50% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -41.39% | +16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -1.63% | -18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -4.70% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 2.96% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и SPHD
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 3.91% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 7.86% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 11.27% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 14.21% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.66% | -1.56% |
Сравнение комиссий GLD и SPHD
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и SPHD
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.45% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and SPHD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.37%) compared to SPHD (3.91%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.33% vs 7.41% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.33% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while SPHD is Dividend. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор