Сравнение GLD с SMCI
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 12.15% против 27.77% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам GLD и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between GLD and SMCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. SMCI — Ранг доходности на риск
GLD
SMCI
Сравнение GLD c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.45 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.76 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и SMCI
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -84.84% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -66.18% | +41.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -84.84% | +60.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -84.84% | +60.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -84.84% | +60.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -74.36% | +52.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -31.98% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 39.34% | -30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и SMCI
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 44.32% | -36.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 76.32% | -52.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 85.20% | -57.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 86.53% | -68.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 71.19% | -55.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и SMCI
Ни GLD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and SMCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs SMCI's -84.84%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор