Сравнение GLD с SHOP
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 12.15% против 43.59% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам GLD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between GLD and SHOP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
GLD
SHOP
Сравнение GLD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.02 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.04 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и SHOP
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -84.82% | +39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -46.71% | +22.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -46.71% | +22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -84.82% | +60.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -84.82% | +60.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -39.53% | +17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -28.23% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 22.27% | -13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и SHOP
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 15.38% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 43.41% | -19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 57.03% | -29.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 65.55% | -47.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 59.07% | -42.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и SHOP
Ни GLD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and SHOP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs SHOP's -84.82%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор