Сравнение GLD с PFIX
GLD (SPDR Gold Shares) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. GLD is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, GLD returned 17.08%/yr vs 17.43%/yr for PFIX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GLD charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности GLD и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -3.92%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
PFIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -0.67% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -3.92% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between GLD and PFIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. PFIX — Ранг доходности на риск
GLD
PFIX
Сравнение GLD c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.40 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.62 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и PFIX
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -36.17% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -25.64% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -36.17% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -36.17% | +11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -20.78% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -17.13% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 16.52% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и PFIX
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 8.38% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 21.22% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 30.44% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 38.52% | -20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 38.29% | -22.21% |
Сравнение комиссий GLD и PFIX
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и PFIX
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.11% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and PFIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.38%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.43% vs 17.08% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.43% return vs 17.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.50% for PFIX.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор