Сравнение GLD с MTUM
GLD (SPDR Gold Shares) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 17.15%/yr for MTUM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности GLD и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 12.15% против 17.15% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
MTUM
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам GLD и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 29.72% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Correlation
The correlation between GLD and MTUM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.03 |
Over the past year, GLD and MTUM have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. MTUM — Ранг доходности на риск
GLD
MTUM
Сравнение GLD c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.55 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 13.66 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и MTUM
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -34.08% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -11.54% | -12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -20.99% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -32.28% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -34.08% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -1.55% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -6.20% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 2.99% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и MTUM
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 10.89% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 18.63% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 20.87% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.94% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 21.20% | -5.12% |
Сравнение комиссий GLD и MTUM
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и MTUM
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and MTUM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (10.89%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs MTUM's -34.08%.
On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 12.15% for GLD. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while MTUM is Momentum. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор