PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с MED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с MED

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while MED (Medifast, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs -7.29%/yr for MED. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и MED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Medifast, Inc. (MED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у MED с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции MED по среднегодовой доходности: 12.15% против -7.29% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

MED

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.73%
С начала года
11.33%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-8.40%
3 года*
-46.74%
5 лет*
-45.89%
10 лет*
-7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и MED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
MED
Medifast, Inc.		11.33%-39.39%-73.79%-38.34%-42.31%9.36%86.18%-9.73%82.11%72.33%

Correlation

The correlation between GLD and MED is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.04

The correlation between GLD and MED shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Medifast, Inc.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с MED:
MED с CBRLMED с LOWMED с SCHDMED с NEEMED с HDMED с GPCMED с IVV

Доходность на риск

GLD vs. MED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MED
Ранг доходности на риск MED: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c MED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.23

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.07

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.26

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-0.44

+3.25

GLD vs. MED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MED равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и MED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и MED

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и MED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-98.40%

+52.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-37.39%

+12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-90.91%

+66.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-96.29%

+71.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-96.76%

+72.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-95.96%

+73.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-50.84%

+34.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

21.83%

-13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и MED

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Medifast, Inc. (MED) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

8.94%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

31.69%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

41.90%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

45.25%

-27.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

47.68%

-31.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и MED

Ни GLD, ни MED не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%

Часто задаваемые вопросы

GLD and MED have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MED has higher volatility (8.94%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs MED's -98.40%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и MED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор