PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.37%.


GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

MAXI

1 день
-0.01%
1 месяц
-24.38%
С начала года
-35.37%
6 месяцев
-40.13%
1 год
-60.40%
3 года*
12.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и MAXI


2026 (YTD)2025202420232022
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%9.69%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
-35.37%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between GLD and MAXI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.14

The correlation between GLD and MAXI shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

GLD vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.83

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.90

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.40

+4.21

GLD vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и MAXI

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки MAXI в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и MAXI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-68.91%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-68.91%

+44.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-68.91%

+44.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-67.24%

+45.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-19.09%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

44.17%

-35.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и MAXI

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

13.26%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

45.02%

-20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

65.30%

-37.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

63.71%

-45.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

63.71%

-47.63%

Сравнение комиссий GLD и MAXI

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и MAXI

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%.


ПозицияTTM2025202420232022
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
68.29%49.00%32.06%29.63%4.43%

Часто задаваемые вопросы


GLD and MAXI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (13.26%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs MAXI's -68.91%.

On 3-year performance, GLD leads with 28.89% vs 12.05% for MAXI. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 28.89% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while MAXI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.97% for MAXI.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор