Сравнение GLD с KGLD
GLD (SPDR Gold Shares) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. GLD is passively managed, while KGLD is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GLD charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLD и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 2.92%, а KGLD немного выше – 2.99%.
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 30.30% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
Correlation
The correlation between GLD and KGLD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GLD
KGLD
Сравнение GLD c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.32 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и KGLD
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -20.29% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -19.40% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -6.10% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 28.72% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 28.72% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 28.72% | -12.77% |
Сравнение комиссий GLD и KGLD
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и KGLD
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GLD and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.64%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Kurv. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для GLD и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор