Сравнение GLD с JPYUSD=X
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs -4.19%/yr for JPYUSD=X. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLD и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 12.15% против -4.19% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
Сравнение доходности по годам GLD и JPYUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
Correlation
The correlation between GLD and JPYUSD=X is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between GLD and JPYUSD=X shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
GLD
JPYUSD=X
Сравнение GLD c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.76 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.11 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и JPYUSD=X
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -52.96% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -10.68% | -13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -14.63% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -32.59% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -38.21% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -52.47% | +30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -26.92% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 6.18% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и JPYUSD=X
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 0.69% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 5.48% | +18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 7.50% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 9.56% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 8.90% | +7.18% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and JPYUSD=X have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs JPYUSD=X's -52.96%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор