PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLD и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 12.15% против -4.19% соответственно.


GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и JPYUSD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
JPYUSD=X
JPY/USD
-2.12%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between GLD and JPYUSD=X is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.34

The correlation between GLD and JPYUSD=X shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

JPY/USD

Доходность на риск

GLD vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина

JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.82

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.76

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.11

+3.92

GLD vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и JPYUSD=X

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и JPYUSD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-52.96%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-10.68%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-14.63%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-32.59%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-38.21%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-52.47%

+30.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-26.92%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

6.18%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и JPYUSD=X

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

0.69%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

5.48%

+18.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

7.50%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

9.56%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

8.90%

+7.18%

Часто задаваемые вопросы


GLD and JPYUSD=X have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs JPYUSD=X's -52.96%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор