Сравнение GLD с IYJ
GLD (SPDR Gold Shares) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 12.54%/yr for IYJ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for IYJ.
Доходность
Сравнение доходности GLD и IYJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у IYJ с доходностью 7.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции IYJ немного впереди с 12.54%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
IYJ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам GLD и IYJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 7.60% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
Correlation
The correlation between GLD and IYJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.06 |
The correlation between GLD and IYJ shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. IYJ — Ранг доходности на риск
GLD
IYJ
Сравнение GLD c IYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | IYJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 4.44 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и IYJ
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IYJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -61.97% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -11.39% | -13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -19.67% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -26.24% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -40.20% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -1.61% | -20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -11.20% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 3.17% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и IYJ
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.76% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 12.57% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 15.71% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 18.14% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.91% | -3.83% |
Сравнение комиссий GLD и IYJ
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и IYJ
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.77% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and IYJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to IYJ (5.76%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs IYJ's -61.97%.
On 10-year performance, IYJ leads with 12.54% vs 12.15% for GLD. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYJ has performed better with a 12.54% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
IYJ has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while IYJ is Industrials Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.38% for IYJ.
IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и IYJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор