Сравнение GLD с IGLD
GLD (SPDR Gold Shares) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both Gold funds. GLD is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, GLD returned 17.04%/yr vs 11.90%/yr for IGLD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GLD charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLD и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -8.71%.
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
IGLD
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 5.26% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.71% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between GLD and IGLD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between GLD and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GLD
IGLD
Сравнение GLD c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 1.57 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и IGLD
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -23.84% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -23.84% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | -23.84% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -23.84% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -23.84% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -5.38% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 7.82% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и IGLD
SPDR Gold Shares (GLD) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 8.58% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.66% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 22.59% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 24.64% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 15.55% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.36% | +0.71% |
Сравнение комиссий GLD и IGLD
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и IGLD
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.96% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GLD and IGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGLD has higher volatility (8.66%) compared to GLD (8.58%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs IGLD's -23.84%.
On 5-year performance, GLD leads with 17.04% vs 11.90% for IGLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 17.04% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 0.00% for GLD.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.85% for IGLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор