Сравнение GLD с IAUM
GLD (SPDR Gold Shares) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both Gold funds tracking the LBMA Gold Price PM, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLD returned 31.09%/yr vs 31.53%/yr for IAUM. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GLD charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности GLD и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 2.92%, а IAUM немного выше – 3.00%.
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
IAUM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 3.72% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.00% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between GLD and IAUM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 1.00 |
The correlation between GLD and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GLD и IAUM
Секторы
GLD
IAUM
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GLD
IAUM
-
Коммуникационные услуги
GLD
-
IAUM
-
Потребительский циклический сектор
GLD
-
IAUM
-
Потребительский защитный сектор
GLD
-
IAUM
-
Энергетика
GLD
-
IAUM
-
Финансовые услуги
GLD
-
IAUM
-
Здравоохранение
GLD
-
IAUM
-
Промышленность
GLD
-
IAUM
-
Недвижимость
GLD
-
IAUM
Технологии
GLD
-
IAUM
-
Коммунальные услуги
GLD
-
IAUM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. IAUM — Ранг доходности на риск
GLD
IAUM
Сравнение GLD c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.70 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 4.22 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.16 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и IAUM
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -20.87% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -19.15% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -19.15% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -17.68% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -5.30% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 7.70% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и IAUM
SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 5.51% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.50% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 22.89% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 26.31% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 17.86% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.86% | -1.91% |
Сравнение комиссий GLD и IAUM
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и IAUM
Ни GLD, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GLD and IAUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLD has higher volatility (5.51%) compared to IAUM (5.50%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs IAUM's -20.87%.
On 3-year performance, IAUM leads with 31.53% vs 31.09% for GLD. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 31.53% return vs 31.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
GLD and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор