PortfoliosLab logo
Сравнение GLD с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLD и IAUM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности GLD и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
85.26%
87.56%
GLD
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.39

IAUM:

2.43

Коэф-т Сортино

GLD:

3.30

IAUM:

3.35

Коэф-т Омега

GLD:

1.42

IAUM:

1.43

Коэф-т Кальмара

GLD:

5.33

IAUM:

5.40

Коэф-т Мартина

GLD:

14.20

IAUM:

14.41

Индекс Язвы

GLD:

3.05%

IAUM:

3.03%

Дневная вол-ть

GLD:

17.51%

IAUM:

17.39%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

GLD:

-2.77%

IAUM:

-2.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 26.73%, а IAUM немного выше – 26.86%.


GLD

С начала года

26.73%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

23.75%

1 год

41.43%

5 лет

13.88%

10 лет

10.39%

IAUM

С начала года

26.86%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

23.93%

1 год

41.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLD и IAUM

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.39
2.43
GLD
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и IAUM

Ни GLD, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и IAUM

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.77%
-2.78%
GLD
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и IAUM

SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) имеют волатильность 8.54% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.54%
8.57%
GLD
IAUM