Сравнение GLD с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
GLD и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 3.72% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.63% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 8.57%, а IAUM немного выше – 8.63%.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
IAUM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 49.82%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и IAUM
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
GLD vs. IAUM — Ранг доходности на риск
GLD
IAUM
Сравнение GLD c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.82 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.26 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.72 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 10.05 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.29 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GLD и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и IAUM
Ни GLD, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLD и IAUM
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -20.87% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -19.15% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -13.18% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -4.98% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 5.18% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и IAUM
SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 11.06% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 10.97% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 23.96% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 27.51% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.78% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.78% | -1.91% |