Сравнение GLD с IAUM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GLD с IAUM

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

GLD и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или IAUM.

Корреляция

Корреляция между GLD и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности GLD и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GLD

IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.31

IAUM:

2.36

Коэф-т Сортино

GLD:

3.03

IAUM:

3.09

Коэф-т Омега

GLD:

1.40

IAUM:

1.41

Коэф-т Кальмара

GLD:

4.59

IAUM:

4.67

Коэф-т Мартина

GLD:

12.30

IAUM:

12.52

Индекс Язвы

GLD:

3.03%

IAUM:

3.02%

Дневная вол-ть

GLD:

16.15%

IAUM:

16.02%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

GLD:

-0.05%

IAUM:

-0.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 22.98%, а IAUM немного выше – 23.12%.

GLD

С начала года

22.98%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

21.09%

1 год

34.77%

5 лет

13.03%

10 лет

9.95%

IAUM

С начала года

23.12%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

21.31%

1 год

35.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий GLD и IAUM

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

IAUM

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAUM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GLD: 2.31

IAUM: 2.36

Коэффициент Сортино

GLD: 3.03

IAUM: 3.09

Коэффициент Омега

GLD: 1.40

IAUM: 1.41

Коэффициент Кальмара

GLD: 4.59

IAUM: 4.67

Коэффициент Мартина

GLD: 12.30

IAUM: 12.52

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GLD

IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и IAUM

Ни GLD, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLD и IAUM

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GLD

IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и IAUM

SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) имеют волатильность 6.37% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GLD

IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GLD с IAUM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GLD и IAUM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLD и IAUM

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и IAUM

GLD

IAUM

Сравнение GLD c IAUM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и IAUM

Просадки

Сравнение просадок GLD и IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество