PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с GLDI

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).

GLD и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLD и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 13.97% против 9.24% соответственно.

GLD

1 день
-1.92%
1 месяц
-7.88%
С начала года
8.35%
6 месяцев
20.07%
1 год
53.51%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.53%
10 лет*
13.97%

GLDI

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.34%
С начала года
1.58%
6 месяцев
9.25%
1 год
27.18%
3 года*
19.12%
5 лет*
12.38%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		8.35%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		1.58%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Корреляция

Корреляция между GLD и GLDI составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий GLD и GLDI

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
GLD
SPDR Gold Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.LGLDI с QYLD

Доходность на риск

GLD vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDGLDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.84

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.36

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.89

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

10.55

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GLD и GLDI

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GLDI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-32.26%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-13.73%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-14.07%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-14.94%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-7.80%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-14.10%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.45%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GLDI

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

9.68%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

12.19%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

14.10%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

11.02%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

11.26%

+4.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GLDI

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.56%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%