Сравнение GLD с GLDI
GLD (SPDR Gold Shares) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both Gold funds - GLD tracks the LBMA Gold Price PM while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 11.25%/yr vs 7.51%/yr for GLDI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GLD charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности GLD и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 11.25% против 7.51% соответственно.
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
GLDI
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -7.25%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам GLD и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -7.25% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | -0.54% | 8.94% |
Correlation
The correlation between GLD and GLDI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between GLD and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. GLDI — Ранг доходности на риск
GLD
GLDI
Сравнение GLD c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.63 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.27 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и GLDI
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -32.26% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -15.81% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | -15.81% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -15.81% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -15.81% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -15.81% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -13.99% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 4.40% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и GLDI
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 7.64% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 14.87% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 16.26% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 11.65% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 11.55% | +4.52% |
Сравнение комиссий GLD и GLDI
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и GLDI
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.47% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and GLDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.58%) compared to GLDI (7.64%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs GLDI's -32.26%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.25% vs 7.51% for GLDI. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.25% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
GLDI has the higher dividend yield at 27.47%, compared with 0.00% for GLD.
GLD tracks LBMA Gold Price PM, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.65% for GLDI.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор