Сравнение GLD с DGP
GLD (SPDR Gold Shares) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 18.07%/yr for DGP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GLD charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности GLD и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 12.15% против 18.07% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
DGP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -20.18%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 52.03%
- 5 лет*
- 27.95%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение доходности по годам GLD и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -10.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Correlation
The correlation between GLD and DGP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between GLD and DGP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. DGP — Ранг доходности на риск
GLD
DGP
Сравнение GLD c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 2.42 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и DGP
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -75.31% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -43.98% | +19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -43.98% | +19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -51.24% | +26.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -51.24% | +26.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -40.12% | +18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -41.08% | +24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 15.62% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и DGP
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 15.73% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 48.34% | -24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 54.11% | -26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 39.21% | -20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 35.27% | -19.19% |
Сравнение комиссий GLD и DGP
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и DGP
Ни GLD, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GLD and DGP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DGP has higher volatility (15.73%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs DGP's -75.31%.
On 10-year performance, DGP leads with 18.07% vs 12.15% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 18.07% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
GLD and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLD is categorized as Gold, while DGP is Leveraged Commodities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.75% for DGP.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор