Сравнение GLD с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
GLD и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 13.65% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 13.92% против 22.44% соответственно.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
DGP
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и DGP
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
GLD vs. DGP — Ранг доходности на риск
GLD
DGP
Сравнение GLD c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.84 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.24 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.91 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 11.14 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.64 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GLD и DGP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и DGP
Ни GLD, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLD и DGP
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -75.31% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -36.58% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -51.24% | +30.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -51.24% | +29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -24.38% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -41.24% | +25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 9.54% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и DGP
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 11.06%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 25.22% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 48.02% | -23.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 55.31% | -27.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 38.32% | -20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 34.93% | -19.06% |